摘要：在資本監(jiān)管約束下,銀行資本補(bǔ)充行為與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為具有一定的關(guān)聯(lián)性。本文基于資本補(bǔ)充行為和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的聯(lián)立方程模型,采用2013—2017年16家上市銀行的季度面板數(shù)據(jù)以及新資本管理辦法過(guò)渡期的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、宏觀經(jīng)濟(jì)變量等總量數(shù)據(jù),重點(diǎn)研究資本監(jiān)管約束與資本補(bǔ)充行為的相互關(guān)系。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),資本監(jiān)管約束與資本補(bǔ)充行為存在正相關(guān)關(guān)系,新資本管理辦法能夠有效激勵(lì)資本不足的商業(yè)銀行積極補(bǔ)充資本。資本監(jiān)管約束也影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為,但由于近年來(lái)金融市場(chǎng)亂象導(dǎo)致的隱性風(fēng)險(xiǎn)不斷增大,銀行業(yè)賬面風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),這一結(jié)論統(tǒng)計(jì)分析并不顯著。因此,新資本管理辦法過(guò)渡期結(jié)束后,如何改進(jìn)資本監(jiān)管制度,加強(qiáng)資本監(jiān)管約束對(duì)商業(yè)銀行資本補(bǔ)充行為的引導(dǎo),提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理能力,是監(jiān)管部門和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理者亟須解決的問(wèn)題。