基于Hull-White利率下O-U過(guò)程的復(fù)合期權(quán)定價(jià)

作者：王向榮; 薛瑤瑤 山東科技大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院; 山東青島266590; 山東科技大學(xué)金融工程研究所; 山東青島266590

摘要：采用Hull-White模型和指數(shù)O-U過(guò)程來(lái)刻畫利率和股票價(jià)格的變化規(guī)律,考慮到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和利率的隨機(jī)性與均值回復(fù)性,利用鞅理論和Girsanov定理,研究了股票價(jià)格在隨機(jī)利率下遵循指數(shù)O-U過(guò)程的復(fù)合期權(quán)定價(jià)問(wèn)題,得到了復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式.

注：因版權(quán)方要求，不能公開(kāi)全文，如需全文，請(qǐng)咨詢雜志社

華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)·自然科學(xué)版

北大期刊 下單

國(guó)際刊號(hào)：1000-1190

國(guó)內(nèi)刊號(hào)：42-1178/N

雜志詳情
相關(guān)熱門期刊

服務(wù)介紹LITERATURE

正規(guī)發(fā)表流程 全程指導(dǎo)

多年專注期刊服務(wù)，熟悉發(fā)表政策，投稿全程指導(dǎo)。因?yàn)閷Ｗ⑺詫I(yè)。

保障正刊 雙刊號(hào)

推薦期刊保障正刊，評(píng)職認(rèn)可，企業(yè)資質(zhì)合規(guī)可查。

用戶信息嚴(yán)格保密

誠(chéng)信服務(wù)，簽訂協(xié)議，嚴(yán)格保密用戶信息，提供正規(guī)票據(jù)。

不成功可退款

如果發(fā)表不成功可退款或轉(zhuǎn)刊。資金受第三方支付寶監(jiān)管，安全放心。