O-U過程下具有不確定執(zhí)行價(jià)格的領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)
作者：高新羽; 劉麗霞 河北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院; 石家莊050024; 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院基礎(chǔ)教育學(xué)院; 石家莊050061
摘要：假設(shè)股票價(jià)格遵循廣義O-U(Ornstein-Uhlenback)過程,執(zhí)行價(jià)格為不確定執(zhí)行價(jià)格并服從幾何分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng),利用擬鞅和測度變換的方法,得到該模型下領(lǐng)子期權(quán)定價(jià)公式并進(jìn)行數(shù)值分析.該結(jié)果推廣了常數(shù)參數(shù)下領(lǐng)子期權(quán)的結(jié)果,為金融衍生品創(chuàng)新提供了更多的理論依據(jù).
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