基于投資組合理論的商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)運(yùn)營效率研究
作者：許諾; 袁潮清 南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院; 南京211106
摘要：運(yùn)用投資組合理論中有效前沿和資本市場線模型,基于商業(yè)銀行不良貸款率和NIM(net interest margin)對商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)運(yùn)營效率進(jìn)行測算;采用2011-2016年中國16家上市商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)研究了不良貸款率對商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)收益造成的損失;通過對上述結(jié)果對比,發(fā)現(xiàn)本文提出的基于投資組合理論的商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)運(yùn)營效率,能更好揭示商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險和收益關(guān)系.未來商業(yè)銀行在貸款業(yè)務(wù)中應(yīng)考慮參考和使用投資組合理論.
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